През 1878 година избухва Кресненско-Разложкото въстание, в което най-дейно участие вземат и жителите на село Баня.
В 1891 година Георги Стрезов пише за селото:
В Баня извира гореща минерална вода, цял поток. При самия извор температурата е тъй висока, че не може да се трае. Затуй водата се разхладява със студена в отделни резервоари, наречени „бани“.
През периода 1893 – 1912 година населението на селото взема участие в революционните борби на организация бореща се за автономия на Македония и Одринско – ВМРО.
В 1897 година е основано читалище „Просвета“.
При избухването на Балканската война в 1912 година 22 души от Баня са доброволци в Македоно-одринското опълчение.
Свободата на целия района донасят щиковете на българските войници от 27 Чепински полк, командван от генерал Ковачев през октомври 1912 г. Първият кмет на освободеното село е Ангел Даракчиев. Благодарение на него и до днес селото притежава широки улици, и европейска планировка.
Основната част от населението е християнско. Източно-православните българи имат изградени две църкви: „Свети Георги“ и „Успение на Пресвета Богородица“. Църквата „Свети Георги“ е трикорабна псевдобазилика с камбанария и построен по-късно притвор. Построена е благодарение на връзките в Неврокоп на Стойко Бояджиев, родоначалник на рода Венедикови от Баня. Надпис в селската черква гласи, че е построена в 1835 година от „чорбаджи Стойко Бояджиев, Иван Асянчин и християните в село Баня“. Една малка част от християнското население изповядва протестантството, като за целта имат изградена конгрешанска църква, част от Съюза на евангелските съборни църкви. В селото живеят и помаци.
В XIX век Баня е смесено християнско и мюсюлманско село в Неврокопска кааза на Османската империя. В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Баня (Bania) е посочено като село с 362 домакинства, 760 жители българи-християни и 270 жители помаци.
Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 година Баня е смесено българо-християнско и българо-мохамеданско селище. В него живеят 960 българи-християни и 550 българи-мохамедани.
В селото има турска баня, така нареченета Муртина баня, от XVII век и втора турска баня - така наречената Римска баня, известна още като Старата българска баня.
Местността Трестеник се намира в покрайнините на селото. Известна още като вилната зона на селото, местността е приютила много частни вили. Природата е оставила красив отпечатък върху това кътче от гората. Има минерални извори и богата растителност. В Трестеник е разположен и частен язовир. Най-известна е „Ловджийската вила“, която е емблематична за хората, практикуващи лов в селото. Трестеник е популярно място за правене на пикници и неделни излети в гората.
В селото има Етнографско-исторически музей.
Всяка година през първата неделя на месец юли се провежда традиционен събор „Празник на моето село“. На него се събират жители на селото, живеещи и работещи из различни краища на България. В празника взимат участие фолклорни състави от страната и чужбина.
Традиционно на първи януари се изпълнява обичаят сурвакане. Други традиционни събития са големите религиозни празници Коледа и Великден. На втория ден от Възкресение Христово в местността Крушата извън селото се провежда събор. Населението се придвижва до мястото с конски и магарешки каруци. На място се отслужва литургия от свещеник. Следобеда се провеждат надбягвания с коне, както и надтегляния.
